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美联储对银行风险的具体要求

美联储对银行风险的具体要求主要包括以下几个方面:

1. 交易对手风险的监管

美联储对银行风险的具体要求

美联储要求银行在交易对手风险方面采取更多措施。银行需要有关交易对手的可靠、全面、细致和频繁的信息,以做出审慎的决策。由于客户活动发生在银行之外,获取这些信息可能具有挑战性[[1]()][[2]()][[6]()][[7]()]。美联储监管机构还必须使用自己的工具,包括年度压力测试结果,来评估此类风险可能如何威胁银行体系[[1]()][[2]()][[6]()][[7]()]。

2. 信用风险和杠杆率的评估

银行应优化评估交易伙伴信用风险和杠杆率的方式。这包括关注合作伙伴的复杂风险状况,通过结合产品、业务线和客户的风险来聚合风险,建立考虑复杂交易活动的风险衡量系统,以及确保足够的保证金水平,以便银行能够在合作伙伴倒闭时承受损失[[1]()][[2]()][[6]()][[7]()]。

3. 资本充足性的要求

美联储要求银行,特别是资产超过1000亿美元的中等及以上规模银行,筹措更多资本金,巩固银行业稳定性。这一协议是2008年金融危机后达成的一项国际性银行业监管协议,要求银行资本对风险加权总资产的比率至少为8%。而目前美国银行业尚未全面执行该协议[[5]()]。

4. 年度压力测试的情景

美联储今年的年度压力测试情景将包括更广泛的假设冲击,这将有助于提高央行对系统中交易对手风险的了解[[1]()][[2]()][[6]()][[7]()]。

5. 商业地产贷款风险的监控

美联储密切关注商业地产贷款风险,并对财务压力加剧的银行加快下调“监管评分”。监管机构的关注点包括银行采取哪些措施来减轻潜在损失、银行如何向董事会和高级管理层报告风险,以及银行是否有足够的准备金和资本金来处理商业地产贷款损失[[10]()][[11]()][[12]()][[15]()]。

以上就是美联储对银行风险的具体要求的一些主要内容。需要注意的是,这些要求可能会随着经济环境的变化和金融监管政策的更新而有所调整。